2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風(fēng)險管理》11月21日專為備考2022年風(fēng)險管理考生準(zhǔn)備，幫助考生通過每日堅持練習(xí)，逐步提升考試成績。
判斷題
1、信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。 （ ）
答 案：對
解 析：信用風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風(fēng)險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。
2、國別風(fēng)險敞口計量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。
答 案：對
解 析：國別風(fēng)險敞口計量規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風(fēng)險計量和管理水平來確定。
3、董事會和高級管理層負責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。
答 案：對
4、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險的原理達到管理和消除風(fēng)險、保持收益穩(wěn)定的目的。
答 案：錯
解 析：風(fēng)險是可以通過資產(chǎn)投資組合分散從而被降低的，但是不能被消除。
單選題
1、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（ ?。?/p>
- A：期望法
- B：方差一協(xié)方差法
- C：歷史模擬法
- D：蒙特卡洛模擬法
答 案：A
解 析：風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。目前商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來計算VaR值方差一協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。
2、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（ ）。
- A：單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
- B：單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
- C：某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
- D：單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
答 案：A
解 析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。
3、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。
- A：內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價
- B：內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
- C：內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估
- D：內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
答 案：A
解 析：選項A，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進行評價。
4、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）
- A：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)
- B：內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)
- C：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素
- D：業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)
答 案：B
解 析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估：定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進行分析。
多選題
1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括( )。
- A：董事會及最高風(fēng)險管理委員會
- B：監(jiān)事會
- C：高級管理層
- D：風(fēng)險管理部門
- E：其他風(fēng)險控制部門／機構(gòu)
答 案：ABCDE
解 析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括董事會及最高風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險管理部門、其他風(fēng)險控制部門／機構(gòu)。故本題選ABCDE。
2、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有( )。
- A：火災(zāi)
- B：搶劫
- C：高管欺詐
- D：改變市場定位
- E：交易差錯
答 案：ABC
解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險管理能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項正確。D選項屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險，E選項屬于可降低的操作風(fēng)險。